Diplomado en Gestión de Riesgo Financiero.
Duración: 162 horas
Horario: Lunes, miércoles y viernes, 19:00 – 21:15 hrs.
Modalidad Estudios: Presencial
Campus: Santiago
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Nuestro Diplomado en Gestión del Riesgo Financiero tiene como objetivo general, entregar a sus estudiantes las herramientas asociadas a una buena gestión del riesgo financiero de portafolios de instrumentos de renta fija y variable.
ADMISIÓN ABRIL 2020 | Matrícula Liberada y 20% de dscto en Arancel.
A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO:
El programa está orientado a profesionales universitarios que se desempeñan o desean desempeñarse en el sistema financiero o en áreas financieras de grandes empresas y que buscan profundizar sus conocimientos sobre análisis y gestión de instrumentos del mercado de capitales y administración de portafolios con especial énfasis en los riesgos financieros que esa labor conlleva.
CONTENIDOS:
MÓDULO 1: “ANÁLISIS MACROECONÓMICO.”
Una adecuada gestión de portafolios requiere de una comprensión de la evolución probable de las variables macroeconómicas claves del país en el futuro cercano. Por una parte, el módulo pretende introducir a los alumnos los aspectos fundamentales que describen el marco macroeconómico y permiten comprender el comportamiento de la economía como las políticas que se adoptan por parte de la autoridad política y su incidencia en el comportamiento de las variables claves del mercado de capitales.
Contenidos:
- Aspectos macroeconómicos
- Oferta y demanda agregada y la Política Fiscal
- El dinero y la Política Monetaria
- La Balanza de Pagos y el Mercado Cambiario
- Globalización e Integración
MÓDULO 2: “ENTORNO NORMATIVO.”
Las normas y convenciones que rigen los mercados financieros también deben ser conocidas por sus participantes a objeto de no incurrir en eventuales infracciones a la legislación vigente y/o pérdidas no deseadas. Por ello, este módulo analiza las características principales de las principales normativas que rigen el mercado financiero nacional.
Contenidos:
- Aspectos principales de la normativa del Banco Central. Compendio de normas financieras y cambios internacionales
- Aspectos principales de la normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
- Aspectos principales de las Normas del Mercado de Valores. Superintendencia de Valores y Seguros
MÓDULO 3: “ANÁLISIS TÉCNICO.”
El objetivo del módulo es familiarizar a los alumnos con el análisis técnico de los mercados financieros, entender la lógica de su funcionamiento, su aplicabilidad y sus herramientas básicas.
Contenidos:
- Características y críticas al enfoque técnico.
- Series históricas de precios.
- Tendencia y teoría de Dow.
- Gráficos de punto y figura; teoría de la onda de Elliott.
- Chartismo.
- Indicadores y osciladores.
- Velas japonesas o “Candlestick”.
MÓDULO 4: “MERCADOS SPOT DE MONEDAS E INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA Y VARIABLE.”
El módulo pretende entregar los conocimientos necesarios para comprender los mercados spot, valorizar sus instrumentos y analizar la sensibilidad de éstos ante cambios de las variables de mercado.
Contenidos sub-módulos:
4.1 Mercado de monedas.
- Lenguaje de Mercado.
- Mercado de moneda extranjera.
- Gestión del mercado de divisas.
4.2 Mercado de Renta Fija.
- Teoría básica del interés.
- Bonos. TIR.
- Duración, convexidad. Factores determinantes.
- La estructura de tasas de interés. Forward de tasas.
- Dinámica de las expectativas.
- Inmunización de portafolios.
4.3 Mercado de renta variable.
Precio de acciones, retorno y horizonte de inversión.
Dividendos vs inversión y crecimiento. Crecimiento esperado.
Valorización: flujos descontados.
MÓDULO 5: “RIESGOS FINANCIEROS.”
El módulo persigue que el alumno conozca y comprenda los diferentes tipos de riesgos, como éstos pueden afectar la labor de un administrador financiero, y asimile las características de un modelo que permite la medición de los riesgos normales de mercado.
Contenidos:
- Principios generales. Normativa internacional/nacional.
- Riesgo de mercado.
- Riesgo de crédito.
- Riesgo de operación.
- El modelo de valor en riesgo (VaR).
MÓDULO 6: “INGENIERÍA FINANCIERA.”
Este módulo está orientado a que el alumno comprenda los principales instrumentos derivados, y como éstos permiten la cobertura de riesgos tomando en consideración la actitud frente al riesgo del inversionista o administrador de un portafolio.
Contenidos:
- Forwards/Futuros
- Swaps
- Estrategias de cobertura con fijación de variables de mercado (monedas, tasas)
- Opciones. Mercados. Tipos de opciones. Posiciones al vencimiento.
- Propiedades de las opciones. Paridad put-call.
- Estrategias de negociación/cobertura de riesgo con opciones
- Modelos de valorización de opciones.
